Université d'Erfurt

Modulkennungen

B Stu 2011 MTG#02 // S 6LP 
BA Stu 2007 SFMTG#01 // S 6LP 
MTheol KaTh 2009 296SF#01 // S 6LP 

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt bis zum 04.09.15 via Mail an Dr. Frank Renkewitz.

Termin und Ort

Mittwoch 12-14 Uhr

Der Raum wird demnächst hier bekannt gegeben.

Vorraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme

Studierende sollten etwas Freude an Programmierung mit R, angewandter Mathematik und Statistik mitbringen.

Kursbeschreibung

Monte Carlo Simulationen sind ein fachübergreifend verwendetes Instrumentarium der Stochastik. Vereinfacht formuliert handelt es sich dabei um eine Art der Berechnung, bei der neben den üblichen Rechenarten auch das Ziehen von Zufallszahlen erlaubt ist. Da zahlreiche Phänomene eine Zufallskomponente enthalten oder zumindest teilweise als Zufallsprozess beschrieben werden können, werden Monte Carlo Simulationen in verschiedenen Wissenschaften zu sehr unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Dazu zählen zum Beispiel die Wetterprognose (Meteorologie), die Bestimmung des Aussterberisikos von Tierarten (Biologie), die Analyse und Vorhersage von Marktentwicklungen oder Aktienkursen (Ökonomie), die Vorhersage des Blickverhaltens (oder zahlreicher anderer Verhaltensweisen) von Menschen in bestimmten experimentellen Situationen (Psychologie) oder die Approximation von nicht berechenbaren Integralen (Mathematik). Unter stärker methodischen Aspekten können Monte Carlo Simulationen zudem dazu verwendet werden, Eigenschaften von statistischen Verfahren zu veranschaulichen, die wiederum selbst in allen empirischen Wissenschaften eingesetzt werden. In unseren Seminar werden wir uns zunächst mit grundlegenden Eigenschaften und Anwendungen der Monte Carlo Simulation beschäftigen. Anschließend werden wir spielerisch einfache Glücksspiele simulieren, um erste Erfahrungen mit Simulationen mit der Statistik Software R zu erlangen. Danach befassen wir uns mit der Anwendung von Monte Carlo Simulationen in den empirischen Sozialwissenschaften. Dabei werden wir einerseits inhaltliche Anwendungsbeispiele (vor allem aus der Psychologie und Ökonomie) besprechen. Andererseits werden wir in eigenen Simulationen die Funktionsweise einfacher statistische Verfahren illustrieren und Bedingungen ermitteln, in denen diese Verfahren systematisch zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Die Lernziele des Kurses sind die Erlangung von grundlegenden Fertigkeiten der Programmierung von Simulationen mit Hilfe der weit verbreiteten Open Source Software R und ein besseres Verständnis der Bedeutung und Wirksamkeit von Zufallsprozessen in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Prüfungsleistungen

Die Prüfungsleistungen werden in der Veranstaltung bekannt gegeben.

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